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根据国债期货与最便宜可交割国债(CTD)之间的关系,国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下:
(1)期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子(CF)。这是由于,到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格,在到期日可知:
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